Erscheint eine Fehlermeldung, wenn ja: was sagt diese? Was für ein Betriebssystem nutzt du? Nutzt du die neuste Version des Forticlients? Falls du die VPN-Gegenstelle kennst, ist dort Firmware auf einem aktuellen Stand? Verwendet dein VPN IPSec oder SSL?
Fortinet kenne ich zwar nicht aus eigener Erfahrung, aber manchmal hilfts bei VPN-Clients, die Betriebssystemfirewall testweise auszuschalten. Unter Windows kannst du auch pro Netzwerkverbindung festlegen, ob es sich um ein Heim-, Firmen- oder öffentliches Netzwerk handelt; stimmt diese Einstellung bei dir?