@fdeba
Habe auch ein iPhone SE, und die Unterbrechung des WLAN beim Sperren ist nicht das normale Verhalten.
Würde mal das iPhone neu starten, Home- und Power-Button gleichzeitig drücken bis der "Apfel" auf dem Display erscheint.
Falls das nicht hilft, die Internet-Box neu starten, oder allenfalls sogar resetten.
Wenn alles nichts hilft, wären da noch die speziellen Energiespareinstellungen auf dem iOS Gerät, falls Du da vielleicht mal aus Versehen eine WLAN-Einstellung geändert hast (müsste dann aber eigentlich auf alle WLAN-Verbindungen wirken)