Le support technique au téléphone a résolu mon problème:
Il faut savoir qu'en réalité il existe deux comptes pour une adresse xxxxx@bluewin.ch, un Swisscom et un Bluewin.
Curieusement, lorqu'on accède à la messagerie par le webmail, on utilise le mot de passe associé au login Swisscom. C'est celui qu'on entre lorsqu'on crée le compte, par exemple.
En revanche, lorsqu'on configure un logiciel de gestion de messagerie comme Outlook, il faut utiliser le mot de passe associé au compte Bluewin proprement dit (en tous cas, sur PC ou Mac. Je n'ai pas vérifié pour les tablettes et smartphones).
Parfois les deux mots de passe sont identiques, parfois non.
Pour trouver le mot de passe Bluewin, il faut aller dans l'Espace Clients Swisscom (!), aller dans la rubrique E-Mail et choisir l'option "Mot de passe e-mail". On peut alors afficher le mot de passe Bluewin (après avoir réentré le mot de passe Swisscom). On peut en profiter pour réaligner les mots de passe.
Notez que My Swisscom Assistant est censé chercher tout seul le bon mot de passe Bluewin lors de la configuration automatique, ce qui aurait escamoté le problème mais il semble y avoir un bug dans le processus.
Tout cela est très mal documenté dans l'aide en ligne. Un grand merci au support téléphonique.
Bonne chance à tous.