Bonjour @Jipé58
Il n'y a pas vraiment d'erreur, vous n'avez juste pas réalisé que la rubrique d'aide a été adaptée à la nouvelle version du Webmail qui permet de faire des sauvegardes de plusieurs messages à la fois.
Une alternative serait d'installer un client e-mail comme Thunderbird qui permet de faire des sauvegardes multiples (en fichier eml) ou de faire une copie (ou déplacer) des e-mail dans un dossier local du PC.
Il peut travailler en parallèle avec le Webmail (nouveau ou ancien).
DanielD