Ich nehme an, du verwendest Bluewin Webmail. Damit geht es nicht direkt.
Dazu brauchst du entweder ein lokales Mailprogramm wie z.B. Outlook oder Thunderbird. Dort kannst du dann die Emails beliebig lokal an einem gewünschten Ort speichern/archivieren
Oder du verwendest die kostenlose Software "Mailstore Home". Dort kannst du dein Bluewin Postfach auch an einem beliebigen Ort archivieren. https://www.mailstore.com/de/produkte/mailstore-home/